Documento: Fórmulas com cotações em tempo real no Gol 5.0
Disponibilidade: programa Gol 5.0
publicado em 07/10/02 por omar reis <omar@enfoque.com.br>

 

Fórmulas com cotações em tempo real no Gol 5.0

Fórmulas online

Se você acompanha cotações em tempo real, é provável que execute cálculos baseados nessas cotações. Esses cálculos podem incluir:

  1. Valores online de carteiras e índices setoriais.
  2. Valores de ativos deflacionados em moeda estrangeira (p.e. IBOV/EUSCOM )
  3. Operações de trava, financiamento de opções, hedges etc, que alteram o perfil da curva preço x risco pelo uso de operações envolvendo dois ou mais ativos.
  4. Cálculos envolvendo valores históricos de ativos (taxas).

Uma maneira de fazer esses cálculos é através de links DDE do GOL para uma planilha Excel, usando a planilha para execução de cálculos (ver texto sobre links DDE).

Outra forma é usar a infraestrutura de cálculos do GOL. Fazendo cálculos no GOL (através do uso de ativos fórmula ou ativos carteira) você pode usufruir dos seguintes benefícios:

  1. Criar e manter séries de preço intraday e longo prazo, para construção de gráficos, comparativos etc.
  2. Criar alarmes de preço, com opção de som (multimídia).
  3. Mostrar o ativo dentro do GOL, em páginas de cotações, flash de ativo etc (interface única, junto com outros ativos)
  4. Usar as cotações em links DDE, para processamento adicional no Excel e outros aplicativos.
  5. Rodar seu modelo de dados em um único sistema, intimamente integrado às fontes de informação do mercado.

Sintaxe das fórmulas

As fórmulas observam a notação padrão, conforme segue.

Operadores matemáticos válidos: + - / * ^ > < = # ( )

Tipos válidos no acesso ao BD histórico: FEC, ABE, MAX, MIN, VOL, NEG e MED

Tipos de cotações válidos para cotações (ver essa tabela)

Tipos válidos para ativos de difusor , fórmula e usuário: ULT, OCP, OVD, HOR, MAX, MIN, FEC, ABE, NEG, QUL, MED, VAR, VOV, VOC, QTT,AJU.

Tipos válidos para ativos indicadores: IFR, MM1, MM2, MM3, STK, STD, SAR, PAR, ADX, pDI, nDI, MACD, SMCD.

Se o tipo for omitido em uma fórmula, o ULT é usado.

Além disso, as fórmulas podem conter funções:

"25/12/02" Valor numérico da data (mesmo formato das datas do Excel)
@HOJE Dia de hoje em valor numerico
@DCOR("31/12/92") Dias corridos de hoje até a data indicada
@DUTEIS("31/12/92") Dias uteis (Descontados Sab,Dom e feriados)
@IF(OZ1D>60000,1,-1) Condicional
@MINUTO Minutos desde a meia noite
@HORA Horas desde a meia noite
 
Outras funções @ABS() @ATAN() @COS() @EXP() @LN()
@ROUND() @SIN() @SQRT() @TRUNC()

São exemplos de fórmulas válidas para ativos Formulas, links DDE no tópico FORMULA e na calculadora do GOL:

TNLP4.MED/EUSCOM Cotação deflacionada por outro ativo
(EUSCOM=dólar comercial)
250*BBDC4+100*TNLP4+100*PETR4 Pequena carteira de ativos (ver também ativo carteira)
(INDFQ2/IBOV)^(1/@Duteis("12/8/02")-1) *30 Cálculo de taxas
YEN>110 Fórmula lógica. Retorna 1 se expressão verdadeira, 0 se falsa
oz1d[12/5/99] Acesso ao banco de dados histórico do ativo, na data 12/5/89
SP500[12/5/99,MAX] Acesso ao banco de dados histórico, especificando o tipo
DJIA[365] Fechamento do ativo DJIA há um ano atrás (365 dias)
excel|PLN.XLS!R2C3 Acesso, via cliente DDE, à celula C2 (Row 2, Col 3) da planilha PLN.XLS do Excel (como cliente DDE) *

 

* Nota: Se usando o Excel como cliente e servidor DDE simultaneamente, use a seguinte ordem de carregamento:

  1. Carregue o Excel e as planilhas, mas não ative os links DDE ainda.
  2. Carregue o Gol.
  3. Volte ao Excel e clique o botão [Ativar links DDE]

 

Ativos carteira

Um ativo carteira permite a manutenção de uma carteira de ativos em tempo real. O valor do ativo carteira (ATIVO.ULT) é o valor da cota. Esse valor é calculado de acordo com os valores individuais dos papéis que compôem a carteira, acrescido do caixa. Para criar um ativo carteira:

  1. Selecione a opção Ferramentas, Dados Locais.
  2. Clique Ativos, Carteiras
  3. Com o botão direito do mouse, selecione "Novo ativo carteira"
  4. Selecione o código do ativo. Use um código inexistente no sistema Enfoque.
  5. Ajuste o número de cotas e o caixa inicial.
  6. Termine com o botão [Atualiza]

Ao criar o ativo, o programa propõe um número de cotas e um caixa inicial. Altere de acordo com a sua preferência. A partir daí, use os botôes de operações para incluir operações na carteira. Isso garante a manutenção do valor da cota em uma base consistente.

As operações básicas em uma carteira sâo:

1- Compra e Venda de ativos - Não alteram o número de cotas da carteira. O valor correspondente ao total da operação (preço*quantidade +/- corretagem) é lançado contra o caixa.

2- Adição (ou resgate) no caixa - Essa operação altera o número de cotas. As cotas são compradas ou vendidas pelo valor corrente da cota da carteira. É a operação indicada para incluir novos recursos ou fazer saques.

3- Dividendo - Essa operação incrementa o caixa sem alterar o número de cotas. É a indicada para lançar dividendos ou juros sobre capital próprio, e quaisquer rendimentos de ativos da carteira.

Na janela de propriedades do ativo carteira, você pode ver o preço médio, valorização e participação percentual de cada ativo da carteira. Um log das operações é mantido em um arquivo no formato texto. A janela propriedades é accessível a partir do link "Editar ativo", no Flash do ativo; e na janela de Dados Locais.

Além das cotações padrão (ULT, VAR, MAX, MIN etc) os ativos carteira apresentam ainda algumas cotações especiais, que podem ser usadas em fórmulas e links DDE. São eles:

Tipo Significado
VALTOT Valor total da carteira (valor atual dos ativos + caixa)
CUSPAP Custo dos papéis (Somatória das quantidades x preço médio)
NCOTAS Número de cotas
VALPAP Valor atual dos papéis (Somatória das quantidades x preço atual)
CASH Dinheiro em caixa

 

 

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